Cập nhật lần cuối: 09/07/2026
Vnstock.io.vn cam kết transparency 100% về cách AI algorithm hoạt động. Không black-box. Mỗi signal có explanation chi tiết. Đây là tài liệu kỹ thuật chính thức.
Score là TỔNG điểm cộng/trừ từ 25 chỉ báo kỹ thuật: mỗi chỉ báo +điểm khi tín hiệu tăng, −điểm khi giảm; thang hiển thị tối đa /25. 6 chỉ báo CORE (RSI, MACD, Bollinger, MA, ADX, Ichimoku) phải đồng thuận để xác nhận tín hiệu mạnh; 4 nhóm bỏ phiếu → Confluence "X/4 nhóm đồng thuận".
Indicators bao gồm:
Phân loại theo Score (thang /25) + điều kiện đồng thuận core:
Mã thanh khoản thấp (< 200.000 cp/phiên VN, < 500.000 US) bị gắn nhãn _LOWVOL cảnh báo rủi ro khó khớp lệnh.
✅ Số liệu THẬT — chạy chính backtest engine của Vnstock trên 30 mã VN30, dữ liệu ~2.4 năm. Tái lập được cho từng mã bằng công cụ Backtest trong app.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Số mã VN30 test | 30 |
| Khoảng dữ liệu thật | ~2.4 năm |
| Tổng số lệnh | 606 |
| Win Rate (TB có trọng số) | 36.5% |
| Avg R:R | 1:2.83 |
| Profit Factor | 1.5 |
| Expectancy / lệnh | 0.4R |
| Max Drawdown (TB/mã) | 12.8% |
| Max Drawdown (tệ nhất) | 20.8% |
| Lợi nhuận TB/mã | 4.4% |
⚠️ Hiệu suất quá khứ ≠ tương lai. Backtest có hạn chế cố hữu (survivor bias — chỉ mã đang niêm yết; slippage; phí). Giao dịch thực thường thấp hơn backtest 20-30%. Phần lớn dữ liệu là giai đoạn tăng — thị trường giảm có thể kém hơn.
1) Look-ahead bias: Engine dùng walk-forward 60/20/20 — 20% dữ liệu cuối là out-of-sample; tín hiệu được tính TRƯỚC khi nến mở cửa (không nhìn tương lai).
2) Survivor bias: Universe chỉ VN30 hiện tại — không tính companies bị delisted. Real-world impact: limited (VN30 ít delisting).
3) Slippage: Mô hình giả định slippage 0.2%/lượt (VN) + phí giao dịch ~0.15%/lượt. Mid-cap thực tế có thể cao hơn; VN30 blue-chip thấp hơn.
4) Market regime change: Backtest hiện chạy trên ~2.4 năm dữ liệu gần đây (chủ yếu thị trường tăng) — KHÔNG phải 5 năm. Hiệu suất thị trường giảm mạnh có thể kém hơn. Số tự cập nhật khi DB tích thêm lịch sử.
5) Black swan events: Sự kiện chưa từng có (sốc vĩ mô, tin bất ngờ) nằm NGOÀI khả năng của phân tích kỹ thuật thuần — và thường ngoài cửa sổ dữ liệu backtest. Luôn kết hợp phân tích cơ bản + bối cảnh vĩ mô.
Vnstock track sector momentum qua relative strength vs VN-Index. Top sectors có RS > 1.0 trong 3-month rolling window được flagged. Use case: Allocate more to leading sectors, reduce lagging.
Cách tính: mỗi ngành lấy trung bình relative strength (RS) + điểm tổng hợp + mức đồng thuận tín hiệu của các mã thành phần. RS cao + nhiều mã BUY = ngành đang dẫn dắt.
Daily foreign net buy/sell aggregated qua TCBS data. Khối ngoại mua ròng mạnh nhiều phiên liên tục thường là tín hiệu dòng tiền tổ chức tích cực. Đây là chỉ báo dòng tiền tham khảo, nên kết hợp với tín hiệu kỹ thuật + cơ bản (chưa công bố thống kê tương quan được kiểm chứng).
Vnstock không open-source full algorithm (competitive moat) nhưng các indicators công thức đều chuẩn — public domain. Methodology document này được updated quarterly. Last update: 2026-07-09.
Questions về methodology: methodology@vnstock.io.vn.