ATR (Average True Range) — Đo biến động giá
📐 True Range = max(High-Low, |High-Close_prev|, |Low-Close_prev|); ATR = SMA(TR, 14)
ATR (Wilder, 1978) đo BIẾN ĐỘNG tuyệt đối — không đo hướng. ATR cao = biến động lớn, ATR thấp = ổn định.
📊 Cách dùng ATR
- Stop Loss: SL = Entry − 1.5×ATR (long). Khoa học hơn dùng % cố định
- Position Sizing: Risk/trade = % vốn / (ATR × multiplier)
- Trailing Stop: Chandelier Exit = Highest − 3×ATR
- Volatility filter: ATR thấp lịch sử → sắp breakout mạnh
📚 Chỉ báo liên quan