💼 Quản lý Danh mục — HRP (Lopez de Prado) + Markowitz Frontier
HRP avoid matrix inversion problem của Markowitz, robust hơn cho portfolio nhỏ + correlated assets. Vnstock implement đầy đủ với T+2 settlement chuẩn VN.
HRP — Hierarchical Risk Parity (Lopez de Prado 2016)
Markowitz Mean-Variance có vấn đề khi cov matrix singular hoặc near-singular (correlated assets). Lopez de Prado đề xuất HRP qua 3 bước:
- Hierarchical clustering: tính correlation matrix → distance matrix → single linkage clustering
- Quasi-diagonalization: reorder assets theo cluster
- Recursive bisection: split + inverse-vol allocation
Kết quả: portfolio robust hơn, không cần invert covariance, hoạt động tốt với 5-50 assets.
Markowitz Efficient Frontier (cho portfolio lớn)
Monte Carlo 1000 simulations sample weights → vẽ frontier xanh đỏ:
- Min Volatility portfolio
- Max Sharpe portfolio
- Current portfolio position trên frontier
- Suggestion: rebalance để đi tới Max Sharpe
NAV tracking + analytics
- 📈 Equity curve theo thời gian
- 📉 Max drawdown + recovery time
- 📊 Sharpe ratio (annualized)
- 🎯 Win rate + Profit factor
- 🌡️ Beta vs VN-Index
- 💸 Realized P&L vs Unrealized
- 📋 Trade history với T+2 settlement
Heatmap danh mục
Visualize portfolio như Bloomberg HEATMAP: mỗi mã 1 ô, kích thước = % weight, màu = % chg hôm nay. Click ô → zoom phân tích chi tiết.
Realtime cập nhật khi giá thay đổi qua TCBS WebSocket.
🚀 Trải nghiệm tính năng này ngay
Miễn phí với 20 mã + 20+ chỉ báo · Premium chỉ 299K/tháng
Mở ứng dụng →